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| 对建立中国股票价格指数时间序列模型的探讨 | |
| 引用本文： | 赵志峰. 对建立中国股票价格指数时间序列模型的探讨[J]. 统计与信息论坛, 2003, 18(1): 66-69 |
| 作者姓名： | 赵志峰 |
| 作者单位： | 天津财经学院,企业管理系,天津,300222 |
| 摘 要： | 文章对深圳成份指数建立随机游走模型、ARIMA模型及干预分析模型,并比较选择最合适的解释模型,进而得出:从统计分析角度看,干预模型更少使用解释变量,能更准确解释我国证券交易市场价格指数的波动情况;从干预模型的干预变量的选取中,还可以实证地说明我国存在较为明显的政策干预和庄家干预。 |
| 关 键 词： | 深圳成份指数 随机游走模型 ARIMA模型 干预分析模型 |
| 文章编号： | 1007-3116(2003)01-0066-04 |
| 修稿时间： | 2002-03-11 |
A Tentative Study on the Establishment of Time Series Models for Chinese Stock Market |
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| Keywords: | |
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