Black-Scholes公式在非寿险定价中的应用 |
| |
引用本文: | 陈阳,周竞,马绍东.Black-Scholes公式在非寿险定价中的应用[J].经营管理者,2013(17):146-147. |
| |
作者姓名: | 陈阳 周竞 马绍东 |
| |
作者单位: | 贵州财经大学金融学院 |
| |
摘 要: | 本文从看跌期权与保险本质的一致性出发,应用期权定价公式分别对汽车保险与失能收入保险的定价进行讨论,对B-S公式中的参数进行了重新定义与量化,并结合实务进行了数据验证。试图为非寿险保险产品的费率厘定提供新的思路。
|
关 键 词: | 看跌期权 定价 非寿险 B-S模型 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|