| 基于VaR约束的带交易费用的商业银行资产负债组合优化模型 |
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| 引用本文： | 钱艺平,林祥,陈治亚.基于VaR约束的带交易费用的商业银行资产负债组合优化模型[J].统计与信息论坛,2009,24(11):22-28. |
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| 作者姓名： | 钱艺平 林祥 陈治亚 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学商学院,湖南,长沙,410083
2. 中南大学数学学院,概率统计研究所,湖南,长沙,410075 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目《随机模型与复杂分枝系统》 |
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| 摘 要： | 在考虑交易费用的条件下，以商业银行各项资产和负债的组合净收益最大化为目标函数，以贷款组合的VaR约束及法律法规和经营管理约束为条件，建立商业银行资产负债组合优化模型，为银行的资产负债管理提供决策方法，并给出具体计算实例，得到最优资产和负债的比例及最大净收益。该模型的特点：一是考虑交易费用，以及贷款利率依赖企业的信用等级，更切合实际；二是同时兼顾资产和负债两个方面的业务和管理。
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| 关 键 词： | VaR 组合收益 交易费用 资产负债管理 |
Optimal Combination Model of Commercial Bank's Asset-Liability Management under Transaction Cost Based on Constraint of VaR Technology |
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| QIAN Yi-ping,LIN Xiang,CHEN Zhi-ya.Optimal Combination Model of Commercial Bank's Asset-Liability Management under Transaction Cost Based on Constraint of VaR Technology[J].Statistics & Information Tribune,2009,24(11):22-28. |
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| Authors: | QIAN Yi-ping LIN Xiang CHEN Zhi-ya |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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