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| 金融控股公司的风险度量研究——基于Copula-VaR分析 | |
| 引用本文： | 胡挺,肖振宇.金融控股公司的风险度量研究——基于Copula-VaR分析[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2006(3). |
| 作者姓名： | 胡挺 肖振宇 |
| 作者单位： | 中山大学管理学院 2005级金融学博士研究生 |
| 摘 要： | 混业经营是一种趋势,金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula-VaR,对金融控股公司混业经营风险进行度量;并对几种风险度量VaR方法进行了比较,并得出多样化经营的优势。 |
| 关 键 词： | 金融控股公司 Copula-VaR 风险度量 |
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