|
|||||
|
|
| 一种考虑隐含局部波动率的三叉树模型 | |
| 引用本文： | 王建华,陈正旭.一种考虑隐含局部波动率的三叉树模型[J].统计与决策,2006(11):11-12. |
| 作者姓名： | 王建华 陈正旭 |
| 作者单位： | 武汉理工大学理学院 |
| 摘 要： | 由于三叉树能反映更复杂的概率分布,所以本文根据隐含树理论,建立隐含三叉树模型(ImpliedTrinomialTrees)。通过建立所有节点的价格的状态空间来确定这些参数,并且是转移概率只与节点的价格有关,虽然状态的空间的自由度使模型变得复杂,但是能有效地吻合波动率的“微笑”,且能产 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |