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| 计价单位变换下的多变量期权定价 | |
| 作者姓名： | 汪冬华 蒙坚玲 |
| 作者单位： | 1. 华东理工大学,商学院,上海,200237 2. 华中科技大学,管理学院,武汉,430074 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 |
| 摘 要： | 根据计价单位变换的性质和无套利定价原理,文章将现有定价模型推广到一般性的无套利定价框架下,通过推导期权的价值控制方程和设定不同的边界条件和终端条件来求解不同期权的定价问题。不同计价单位下的定价模型的比较证明了计价单位变换对期权定价问题的简化作用是有效的。 |
| 关 键 词： | 计价单位 多变量 期权定价 |
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