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带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价
引用本文:吴恒煜,朱福敏,温金明.带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J].管理科学,2014,17(8):1-21.
作者姓名:吴恒煜  朱福敏  温金明
作者单位:西南交通大学经济管理学院,成都610031,北京交通大学系统科学研究所,北京100044,西南交通大学经济管理学院,成都610031
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71090402;71001005;71361006)
摘    要:讨论了带有实时交通信息的动态网络车辆路径派送问题。问题包含重复性拥堵和非重复性拥堵两种情形。用重复性拥堵下的交通信息以安排初始路径,通过采用遗传算法求解时变车辆调度问题。车辆在行驶过程中需要根据接收到的实时交通信息调整路线。提出在关键点更新路线的机制,并采用Dynasearch算法求解一类特殊的旅行商问题调整路线。通过对SiouxFalls网络进行数值模拟分析,结果表明新策略能在较短时间内改进其他策略,且随着网络动态性增加其优越性更加明显。

关 键 词:实时交通信息  交通网络  遗传算法  时变网络车辆调度问题  旅行商问题

Option pricing based on conditional infinite pure jump Levy processes with leverage effect
WU Heng-yu,ZHU Fu-min and WEN Jin-ming.Option pricing based on conditional infinite pure jump Levy processes with leverage effect[J].Management Sciences in China,2014,17(8):1-21.
Authors:WU Heng-yu  ZHU Fu-min and WEN Jin-ming
Abstract:
Keywords:real-time traffic information  traffic network  genetic algorithm  time-dependent vehicle routing problem  traveling salesman problem
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