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| 带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价 | |
| 引用本文： | 吴恒煜,朱福敏,温金明.带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J].管理科学,2014,17(8):1-21. |
| 作者姓名： | 吴恒煜 朱福敏 温金明 |
| 作者单位： | 西南交通大学经济管理学院，成都610031,北京交通大学系统科学研究所，北京100044,西南交通大学经济管理学院，成都610031 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71090402；71001005；71361006) |
| 摘 要： | 讨论了带有实时交通信息的动态网络车辆路径派送问题。问题包含重复性拥堵和非重复性拥堵两种情形。用重复性拥堵下的交通信息以安排初始路径，通过采用遗传算法求解时变车辆调度问题。车辆在行驶过程中需要根据接收到的实时交通信息调整路线。提出在关键点更新路线的机制，并采用Dynasearch算法求解一类特殊的旅行商问题调整路线。通过对SiouxFalls网络进行数值模拟分析，结果表明新策略能在较短时间内改进其他策略，且随着网络动态性增加其优越性更加明显。 |
| 关 键 词： | 实时交通信息 交通网络 遗传算法 时变网络车辆调度问题 旅行商问题 |
Option pricing based on conditional infinite pure jump Levy processes with leverage effect |
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| WU Heng-yu,ZHU Fu-min and WEN Jin-ming.Option pricing based on conditional infinite pure jump Levy processes with leverage effect[J].Management Sciences in China,2014,17(8):1-21. | |
| Authors: | WU Heng-yu ZHU Fu-min and WEN Jin-ming |
| Abstract: | |
| Keywords: | real-time traffic information traffic network genetic algorithm time-dependent vehicle routing problem traveling salesman problem |
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