|
|||||
|
|
| 极值原理在B-S模型决策分析中的应用 | |
| 引用本文： | 裘春晗.极值原理在B-S模型决策分析中的应用[J].统计与决策,2007(17):43-45. |
| 作者姓名： | 裘春晗 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计与数学学院 |
| 摘 要： | 一、Black-Scholes模型回顾为表述上的简洁性,本文讨论最简形式的Black-Scholes模型,它基于如下基本假设:①原生资产价格的变化遵循几何布朗运动;②存在一个定常的无风险的市场利率;③不考虑交易成本和支付红利;④市场不存在无风险的套利机会; |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |