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| 存贷利差下确定缴费型养老金的最优投资策略 | |
| 作者姓名： | 王伟 甘少波 |
| 作者单位： | 宁波大学理学院,浙江宁波,315211 |
| 基金项目： | 教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC910009),浙江省自然科学基金资助项目(LY17G010003),宁波市自然科学基金资助项目(2016A610076 |
| 摘 要： | 假定风险资产的价格服从几何布朗运动且市场中的贷款利率高于存款利率,利用最终财富的最大期望效用准则,研究确定缴费型养老金计划的最优投资问题.文章首先采用随机动态规划原理,给出相应的HJB方程和验证定理,接着得到养老金计划的最优投资策略,最后通过数值结果分析模型中的参数对最优投资策略的影响,从而为养老金管理者提供决策参考. |
| 关 键 词： | 存贷利差 确定缴费型养老金 最优投资策略 |
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