| 基于动态因子模型的金融风险指数构建 |
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| 引用本文： | 桂预风,李巍.基于动态因子模型的金融风险指数构建[J].统计与决策,2017(20):150-153. |
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| 作者姓名： | 桂预风 李巍 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学理学院,武汉,430070 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学基金资助项目(12YJAZH022) |
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| 摘 要： | 文章重点研究金融风险指数的构建方法,选取宏观维度、银行与货币维度、泡沫维度、外部冲击维度、债务维度等17个指标,运用动态因子模型方法构建2004-2015年的金融风险指数,并利用局部加权回归思想,引入高斯核函数改进指标权重估计,与常用的正向客观赋权法SF赋权法、熵赋权法、CRITIC赋权法对比.研究结果表明:改进后的权重估计方法拟合精度提高50％以上,动态因子模型方法构建的金融风险指数比正向客观赋权法灵敏度高,更科学更合理.
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| 关 键 词： | 金融风险指数 动态因子模型 正向客观赋权法 |
Construction of Financial Risk Index based on Dynamic Factor Model |
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| Authors: | Gui Yufeng Li Wei |
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