| 基于蒙特卡洛方法的金融市场风险VaR的算法分析 |
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| 引用本文： | 谢合亮,黄卿.基于蒙特卡洛方法的金融市场风险VaR的算法分析[J].统计与决策,2017(15):157-162. |
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| 作者姓名： | 谢合亮 黄卿 |
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| 作者单位： | 1. 中央财经大学统计与数学学院,北京,100081;2. 北京语言大学商学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差.通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度.
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| 关 键 词： | 蒙特卡洛模拟 GARCH模型 MCMC算法 Gibbs抽样 |
Algorithm Analysis of VaR in Financial Market Based on Monte Carlo Method |
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| Authors: | Xie Heliang Huang Qing |
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