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| 我国经济政策不确定性内在统计特征检验 | |
| 作者姓名： | 潘群星 |
| 作者单位： | 南京大学商学院,南京210093;南京农业大学金融学院,南京210095 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金项目(2015M571719)，南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目(SK2015019 |
| 摘 要： | 文章使用Baker,Bloom和Davis (2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征.因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性. |
| 关 键 词： | 经济政策不确定性 长记忆性 短期效应 聚集效应 |
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