|
|||||
|
|
| 基于马尔科夫状态转换GARCH模型的汇率波动预测 | |
| 引用本文： | 黄晓芝,宋伟,刘子寅.基于马尔科夫状态转换GARCH模型的汇率波动预测[J].统计与决策,2017(6):84-87. |
| 作者姓名： | 黄晓芝 宋伟 刘子寅 |
| 作者单位： | 1. 西华大学工商管理学院,成都,610039;2. 河北金融学院经济贸易系,河北保定,071001;3. 成都农村商业银行股份有限公司,成都,610000 |
| 基金项目： | 四川省教育厅课题(w15215217)，西华大学重点科研基金资助项目(zw1411534) |
| 摘 要： | 文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性. |
| 关 键 词： | 马尔科夫链 改进MRS-ARCH模型 汇率 波动 预测 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |