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| 基于FBSDE数值算法的期权定价决策 | |
| 引用本文： | 马慧子,黄虹,王向荣,付余.基于FBSDE数值算法的期权定价决策[J].统计与决策,2017(17):176-179. |
| 作者姓名： | 马慧子 黄虹 王向荣 付余 |
| 作者单位： | 山东科技大学金融工程研究所,青岛,266590 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11271007)，中国博士后基金资助项目(2016M602161) |
| 摘 要： | 文章从正倒向随机微分方程(FBSDE)角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法.针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析.结果显示,当计算正向随机微分方程(SDE)的方法相同时,预估校正算法的计算结果要优于Euler隐格式和Crank-Nicolson格式. |
| 关 键 词： | 正倒向随机微分方程 期权定价 估值算法 |
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