中国混频金融状况指数的构建 |
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引用本文: | 周德才,燕洪,钟佳敏.中国混频金融状况指数的构建[J].统计与决策,2017(15):5-10. |
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作者姓名: | 周德才 燕洪 钟佳敏 |
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作者单位: | 南昌大学经济管理学院,南昌,330031 |
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基金项目: | 全国统计科学研究项目(2016LY67),江西省自然科学基金面上项目(20171BAA208015),江西省高校人文社会科学研究一般项目(JJ161008) |
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摘 要: | 文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析.结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国.
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关 键 词: | 金融状况指数 混频数据 MF-VAR模型 经济增长率 |
Construction of China Mixed-Frequency Financial Conditions Index |
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Authors: | Zhou Decai Yan Hong Zhong Jiamin |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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