| 不同压力与复杂压力下的银行体系流动性风险测试 |
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| 引用本文： | 卞家涛,余珊萍. 不同压力与复杂压力下的银行体系流动性风险测试[J]. 统计与决策, 2017, 0(18): 147-151. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.18.036 |
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| 作者姓名： | 卞家涛 余珊萍 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,南京,211189 |
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| 基金项目： | 司法部国家法制与法学理论研究项目(14SFB20038) |
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| 摘 要： | 文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险.研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化.
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| 关 键 词： | 不同压力与复杂压力 银行体系流动性风险 压力传导模型 AR(P)自回归模型 |
Liquidity Risk Stress Tests of Banking System Under Different Stress and Complex Stress |
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| Bian Jiatao,Yu Shanping. Liquidity Risk Stress Tests of Banking System Under Different Stress and Complex Stress[J]. , 2017, 0(18): 147-151. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.18.036 |
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| Authors: | Bian Jiatao Yu Shanping |
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