| 基于线性插值的贝叶斯Lasso分位数回归及应用 |
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| 引用本文： | 赖学方,贺兴时,贺琳.基于线性插值的贝叶斯Lasso分位数回归及应用[J].统计与决策,2017(18):23-28. |
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| 作者姓名： | 赖学方 贺兴时 贺琳 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省软科学研究项目(2014KRM28-01)，西安市基础教育研究重大招标项目(2015ZB-ZY04)，西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201614) |
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| 摘 要： | 在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理.针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法.数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性.
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| 关 键 词： | 贝叶斯lasso 分位数回归 似然函数 股票净资产收益率 |
Bayesian Lasso Quantile Regression and Its Application Based on Linear Interpolation |
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| Authors: | Lai Xuefang He Xingshi He Lin |
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