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| 稳健学生t回归模型的非迭代贝叶斯抽样算法 | |
| 引用本文： | 杨丰凯,袁海静.稳健学生t回归模型的非迭代贝叶斯抽样算法[J].统计与决策,2017(9):19-22. |
| 作者姓名： | 杨丰凯 袁海静 |
| 作者单位： | 山东大学(威海)数学与统计学院,山东威海,264209 |
| 摘 要： | 与正态回归相比,学生t回归模型是一种对异常值较稳健的回归模型,通常用Gibbs抽样算法估计参数.而Gibbs抽样是一种迭代算法,所得样本不是独立样本,统计推断之前需判断其收敛性.文章探讨了一种基于逆贝叶斯公式的非迭代抽样算法,该算法利用t分布的正态混合表示,结合EM算法和重要再抽样算法,得到参数的独立同分布的后验样本,该样本可直接用于统计推断,从而避免了Gibbs抽样中的问题. |
| 关 键 词： | t回归 EM算法 逆贝叶斯公式 混合表示 Gibbs抽样 |
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