| 基于平均移动自回归理论的中国进出口贸易实证研究 |
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| 引用本文： | 谢沅潮. 基于平均移动自回归理论的中国进出口贸易实证研究[J]. 统计与决策, 2017, 0(5): 153-156. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.05.038 |
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| 作者姓名： | 谢沅潮 |
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| 作者单位： | 武汉大学经济管理学院,武汉,430072 |
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| 摘 要： | 文章通过对中国国际贸易进口和出口的数据分析,应用自回归滑动平均模型和条件异方差理论,对国际贸易进口的差分数据构建了6月份及8月份的自回归平均移动模型和,并应用进口增长率自回归平均移动-条件异方差模型对国际贸易出口增长率进行了波动率和变化率的拟合估计.根据所拟合的模型,发现在8月份拟合的自回归平均移动-条件异方差模型下的国际贸易进口差分数据更接近实际的国际贸易差分数据,并且国际贸易进口增长率差分对出口增长率差分的波动率具有正向的作用.中国国际贸易进口具有滞后的时间效应,并且中国国际贸易进口差分波动率对出口差分有正向的溢出效应.
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| 关 键 词： | 国际贸易进出口 自回归平均移动-条件异方差理论 差分模型 |
The Statistic Research of China Import and Export Based on the Theory of Auto Regressive Moving Average Model |
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