| 中国金融机构系统重要性的度量 |
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| 引用本文： | 童中文,魏歆七. 中国金融机构系统重要性的度量[J]. 统计与决策, 2017, 0(8): 146-149. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.08.037 |
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| 作者姓名： | 童中文 魏歆七 |
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| 作者单位： | 南京师范大学商学院,南京,210023 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目(12CJY108) |
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| 摘 要： | 文章基于系统性风险指数SRISK方法,结合我国金融机构的实际上市情况,利用DCC-GARCH模型,分别推导了A股、H股的长期资本短缺公式,并计算SRISK实际数值.然后以上市银行、保险、证券等金融机构等的交易数据为样本,确定了金融机构系统重要性的排名,并将其与基于同一分析框架的MES分析法进行对比分析.结果发现,度量我国金融机构的系统重要性,需要在MES分析的基础上,结合动态相关性和波动性,根据SRISK模型法评估排名.我国金融机构的系统重要性层次分明,保证了监管机构宏观审慎的有效性.
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| 关 键 词： | 系统性风险 系统重要性 系统性风险指数 |
Measurement of Chinese Systemically Important Financial Institutions |
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| Tong Zhongwen,Wei Xinqi. Measurement of Chinese Systemically Important Financial Institutions[J]. , 2017, 0(8): 146-149. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.08.037 |
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| Authors: | Tong Zhongwen Wei Xinqi |
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