|
|||||
|
|
| 一类带短期投资的离散模型 | |
| 作者姓名： | 郭航 金燕生 张衡 |
| 作者单位： | 燕山大学理学院,河北秦皇岛,066004 |
| 摘 要： | 文章推广经典的离散风险模型,考虑保险人利用从初期的保费收取到期末的理赔支出这一时间差,每一期都将部分期初收取的保费进行一次短期的风险投资,在期末理赔时候进行卖出,得到了新模型的破产概率表达式和破产概率Lundberg上界,并说明了投资活动对调节系数和保费额的影响. |
| 关 键 词： | 投资 风险模型 破产概率 调节系数 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |