| 中国粮食价格波动溢出性和动态相关性研究 |
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| 引用本文： | 韩啸,齐皓天,王兴华.中国粮食价格波动溢出性和动态相关性研究[J].统计与决策,2017(20):129-132. |
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| 作者姓名： | 韩啸 齐皓天 王兴华 |
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| 作者单位： | 1. 中国农业大学经济管理学院,北京,100083;2. 西南大学经济管理学院,重庆,400700 |
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| 基金项目： | 农业部软科学资助项目(201516-1)，清华大学中国农村研究院资助项目(CIRS2015-1-1) |
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| 摘 要： | 文章使用DCC模型和BEKK模型,利用1998年1月至2015年11月周度数据,评估大豆、小麦、玉米价格动态相关性和波动溢出效应.结果表明,从波动溢出效应来看,小麦—大豆间不存在价格波动溢出效应,而小麦—玉米、玉米—大豆间存在显著双向波动溢出效应.这一结论解释了玉米价格下跌是其他主粮价格跟随下跌的重要原因.从动态相关性趋势预测来看,近年来尽管粮食市场金融化程度加深,但玉米、大豆、小麦间动态相关性并没有加强.
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| 关 键 词： | 粮食价格 波动溢出效应 动态相关性 |
Research on Volatility Spillover Effect and Dynamic Correlation of China's Food Price |
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| Authors: | Han Xiao Qi Haotian Wang Xinghua |
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