| 二项—Gumbel复合极值分布的参数估计 |
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| 引用本文： | 何晓申,田茂再. 二项—Gumbel复合极值分布的参数估计[J]. 统计与决策, 2017, 0(11): 17-19. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.11.004 |
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| 作者姓名： | 何晓申 田茂再 |
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| 作者单位： | 1. 兰州财经大学统计学院,兰州,730020;2. 中国人民大学应用统计科学研究中心,北京100872;中国人民大学统计学院,北京100872 |
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| 摘 要： | 在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法.Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具.文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布.重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值.
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| 关 键 词： | 二项-Gumbel分布 极大似然法 Monte Carlo模拟 KS检验 |
Parameter Estimation of Binomial-Gumbel Compound Extreme Value Distribution |
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| He Xiaoshen,Tian Maozai. Parameter Estimation of Binomial-Gumbel Compound Extreme Value Distribution[J]. , 2017, 0(11): 17-19. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.11.004 |
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| Authors: | He Xiaoshen Tian Maozai |
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