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| 基于Markov转移模型的中国股市状态转换研究 | |
| 引用本文： | 苗苗,洪潇,付立新.基于Markov转移模型的中国股市状态转换研究[J].统计与决策,2010(12). |
| 作者姓名： | 苗苗 洪潇 付立新 |
| 作者单位： | 1. 石家庄经济学院,商学院,石家庄,050031 2. 中南财经政法大学,武汉,430074 3. 石家庄经济学院,经贸学院,石家庄,050031 |
| 摘 要： | 文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律. |
| 关 键 词： | 中国股市 状态转换 预测 |
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