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| Knight不确定性与一般风险资产的动态最小定价 | |
| 作者姓名： | 张慧 |
| 作者单位： | 山东大学,经济学院,济南,250100;山东财政学院,统计与数理学院,济南,250014 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，山东省教育厅人文社科基金，山东大学博士后基金，山东财政学院博士基金 |
| 摘 要： | 文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动态定价公式,求出了一般风险资产在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价.最后通过研究某种风险资产的动态最小定价公式,借助于数值分析,揭示了Knight不确定性对风险资产定价的重要影响. |
| 关 键 词： | Knight不确定性 时间-风险折现 风险市场价格 最小定价 |
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