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| 中国股市系统性风险非对称效应的实证研究 | |
| 引用本文： | 林辉,孔亮.中国股市系统性风险非对称效应的实证研究[J].统计与决策,2010(16). |
| 作者姓名： | 林辉 孔亮 |
| 作者单位： | 南京大学,经济学院,南京,210093 |
| 摘 要： | 文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应.研究结果表明:在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素. |
| 关 键 词： | 条件相关 条件BETA 非对称效应 行业组合 风格组合 |
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