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| 基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量 | |
| 引用本文： | 杨湘豫,赵婷.基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量[J].统计与决策,2010(14). |
| 作者姓名： | 杨湘豫 赵婷 |
| 作者单位： | 湖南大学,数学与计量经济学院,长沙,410082 |
| 基金项目： | 国家社科基金资助项目，湖南省自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性. |
| 关 键 词： | 组合风险 Copula函数 Monte Carlo模拟 |
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