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| 带漂移项分数布朗运动下的参数估计 | |
| 引用本文： | 孙琳.带漂移项分数布朗运动下的参数估计[J].统计与决策,2010(12). |
| 作者姓名： | 孙琳 |
| 作者单位： | 广东工业大学应用数学学院,广州,510090 |
| 摘 要： | 文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动.利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参教估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性.数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 极大似然估计 Donsker型近似:强收敛 |
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