|
|||||
|
|
| 基于MCD估计的稳健Fisher判别分析及其实证 | |
| 引用本文： | 姬楠楠,马江洪.基于MCD估计的稳健Fisher判别分析及其实证[J].统计与决策,2009(21). |
| 作者姓名： | 姬楠楠 马江洪 |
| 作者单位： | 长安大学理学院,西安,710064 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)子课题 |
| 摘 要： | 为有效解决存在异常数据时传统Fisher判别分析(FDA)方法误判率高的问题,文章提出了一个简单而稳健的FDA方法.该方法首先用最小协方差行列式(MCD)稳健估计技术获得稳健的样本均值和协方差估计;然后再用FDA进行判别分析.为验证方法的有效性,文章将此方法应用于我国上市公司财务困境的预测问题.实证研究表明,在没有异常值的情况下,基于MCD的稳健FDA判别和传统的FDA判别结果基本一致;而在有异常值的情况下,新方法明显优于传统的FDA,不仅可有效抵御异常数据的干扰,而且仍保持较低的误判率. |
| 关 键 词： | Fisher判别分析 MCD估计 R软件 财务困境 预测 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |