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| 中国股市与实际经济和通货膨胀的非对称性关联分析 | |
| 引用本文： | 张海燕,董小刚.中国股市与实际经济和通货膨胀的非对称性关联分析[J].统计与决策,2010(11). |
| 作者姓名： | 张海燕 董小刚 |
| 作者单位： | 长春工业大学,基础科学学院,长春130012 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章从描述均值非对称的阈回归模型和描述方差非对称的ARCH族模型两方面综合考虑,首先检验了我国实际经济与股市收益的非对称性关系,发现实际经济与我国股市收益具有显著的正相关关系,并在方向和规模方面表现出明显非对称性效应;其次,对我国股市与通货膨胀的关系建立非线性模型,估计结果表明小规模的通货膨胀下,将表现出费雪效应. |
| 关 键 词： | 实际经济 股票收益 阚回归 通货膨胀 |
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