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| ESTAR模型单位根检验的性质研究 | |
| 引用本文： | 袁铭.ESTAR模型单位根检验的性质研究[J].统计与决策,2010(11). |
| 作者姓名： | 袁铭 |
| 作者单位： | 天津财经大学,理工学院,天津,300222 |
| 基金项目： | 2008年全国统计科学研究(计划)项目 |
| 摘 要： | 文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持. |
| 关 键 词： | 平滑转移自回归模型 非线性单位根检验 小样本性质 |
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