波动率不确定情形下欧式双向期权定价 |
| |
作者姓名: | 徐静 吴慧珊 |
| |
作者单位: | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆400030 2. 中国人民大学,统计学院,北京100872 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金资助项目,教育部人文社科基金资助项目,重庆市自然科学基金资助项目 |
| |
摘 要: | 欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权.文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略.研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式.并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格.
|
关 键 词: | 欧式双向期权 波动率不确定 Girsanov变换 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|