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| 波动率不确定情形下欧式双向期权定价 | |
| 作者姓名： | 徐静 吴慧珊 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆400030 2. 中国人民大学,统计学院,北京100872 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,教育部人文社科基金资助项目,重庆市自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权.文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略.研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式.并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格. |
| 关 键 词： | 欧式双向期权 波动率不确定 Girsanov变换 |
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