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| 中国商业银行操作风险的度量 | |
| 引用本文： | 陶爱元,俞自由.中国商业银行操作风险的度量[J].统计与决策,2009(24). |
| 作者姓名： | 陶爱元 俞自由 |
| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院,上海,201620;上海财经大学,金融学院,上海,200433 2. 上海财经大学,金融学院,上海,200433 |
| 基金项目： | 上海市教委高水平特色发展项目，上海市市本级财政部门预算项目，上海立信会计学院学院立信会计研究院资助项目 |
| 摘 要： | 为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事.文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性. |
| 关 键 词： | 损失分布方法 操作风险 |
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