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| 基于Cox过程的操作风险度量方法 | |
| 引用本文： | 刘广应,张维.基于Cox过程的操作风险度量方法[J].统计与决策,2010(13). |
| 作者姓名： | 刘广应 张维 |
| 作者单位： | 1. 复旦大学,管理学院,上海,200433;南京审计学院统计系,南京,210029 2. 南京审计学院金融学院,南京,210029 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目，江苏省教育厅高校哲学社会科学研究资助项目，江苏省高校自然基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程--一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量.文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,Monce Carlo模拟也给与了考虑. |
| 关 键 词： | 操作风险 在险价值 Cox过程 |
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