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基于STAR模型的人民币实际汇率走势研究
引用本文:梅琴,张卫国.基于STAR模型的人民币实际汇率走势研究[J].统计与决策,2009(21).
作者姓名:梅琴  张卫国
作者单位:华南理工大学工商管理学院,广州,510640
基金项目:教育部新世纪优秀人才支持计划项目NCET,教育部人文社会科学研究规划项目
摘    要:文章采用平滑转移自回归(STAR)模型来揭示中国实际汇率的动态行为,对其进行分析和预测,检验结果表明,以logistic函数作为过渡函数的STAR模型能很好地描述人民币实际汇率的行为,中国实际汇率走势是非线性的并体现了非对称性.基于此模型得出的汇率预测显示,2009年人民币汇率将基本保持稳定,会出现小幅贬值,波动区间为6.79-6.96.

关 键 词:人民币实际汇率  STAK模型  非线性  预测
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