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| 结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验 | |
| 作者姓名： | 潘正琪 胡俊娟 |
| 作者单位： | 1. 中国联合工程公司,能源与环境工程院,杭州,310022 2. 浙江科技学院,理学院,杭州,310023 |
| 摘 要： | 文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGAKCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ)统计量要比用t(ρ)统计量更有效. |
| 关 键 词： | 加权最小二乘估计 统计量 临界值 |
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