|
|||||
|
|
| 证券资产管理业务利用股指期货套期保值问题研究 | |
| 引用本文： | 吴万华,郭洪钧.证券资产管理业务利用股指期货套期保值问题研究[J].统计与决策,2009(22). |
| 作者姓名： | 吴万华 郭洪钧 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济与金融学院,西安,710049 2. 海通期货研究所,上海,200120 |
| 摘 要： | 中国金融市场即将推出股票指数期货,证券资产管理业务可以利用股票指数期货进行套期保值.文章吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用系数法对风险最小化的套期保值比率进行了论证,并结合案例进行了模拟计算.文章根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义. |
| 关 键 词： | 股指期货 套期保值 资本资产定价模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |