|
|||||
|
|
| 不完全市场中不连续股价的动态资产分配 | |
| 引用本文： | 迟卓,徐赐文,佟威.不完全市场中不连续股价的动态资产分配[J].统计与决策,2010(15). |
| 作者姓名： | 迟卓 徐赐文 佟威 |
| 作者单位： | 中央民族大学,理学院,北京,100081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，中央民族大学"211"工程资助项目 |
| 摘 要： | 在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线. |
| 关 键 词： | 动态策略 不完全市场 跳跃-扩散过程 方差-最优鞅测度 均值-方差分析 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |