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| 动态分层阿基米德Copula模型的构建与应用 | |
| 作者姓名： | 贺学强 |
| 作者单位： | 中国人民大学统计学院,北京,100872 |
| 摘 要： | Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足.文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移概率中,以考虑其他因素对所考虑变量的相关性动态的影响;最后,将模型用于股票组合动态相关性的研究. |
| 关 键 词： | 分层阿基米德Copula 动态Copula 隐马尔科夫模型 |
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