|
|||||
|
|
| 波动率模型在中国股市中的应用研究 | |
| 引用本文： | 徐立霞.波动率模型在中国股市中的应用研究[J].统计与决策,2010(12). |
| 作者姓名： | 徐立霞 |
| 作者单位： | 南京财经大学经济学院,南京,210046 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金青年基金，教育部规划基金 |
| 摘 要： | 文章对上证综合指数收益率和深证成分指数收益率进行统计分析,运用GARCH,EGARCH,TARCH模型对其进行建模,发现股票收益率序列所存在的尖峰厚尾现象、波动聚类特性以及杠杆效应,通过比较不同的模型发现非对称模型的拟合效果最为理想;另外通过采用三种不同的损失函数评价各类模型的预测效果,结果表明,非对称模型样本外预测的能力也是最强的. |
| 关 键 词： | 波动率 杠杆效应 预测 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |