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| 同一过程下不同计量模型的比较 | |
| 引用本文： | 刘银苹.同一过程下不同计量模型的比较[J].统计与决策,2010(20). |
| 作者姓名： | 刘银苹 |
| 作者单位： | 天津财经大学统计系,天津,300222 |
| 摘 要： | 文章简单介绍了VaR的含义和计算方法,并且将分住教回归和GARCH模型分别应用于VaR的计算,进行上证综指的实证研究,得到了分住数回归这种没有事先假定分布的半参数估计方法更具有准确性、VaR可以更贴切地反应金融市场的风险水平的结论. |
| 关 键 词： | 风险价值 分位数回归 |
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