|
|||||
|
|
| 二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究 | |
| 引用本文： | 易文德,廖少毅,罗瑜.二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究[J].统计与决策,2010(13). |
| 作者姓名： | 易文德 廖少毅 罗瑜 |
| 作者单位： | 1. 重庆文理学院,数学与统计学院,重庆,402160 2. 香港城市大学,信息系统系 3. 电子科技大学计算机科学与工程学院,成都,610054 |
| 基金项目： | 教育部人文社科基金资助项目，重庆市教委科研资助项目 |
| 摘 要： | 文章结合时间序列理论和Copula函数技术.提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法:通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性.结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算. |
| 关 键 词： | 短期相依 同期相依 Monte-Carlo模拟 Copula函数 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |