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| 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算VaR | |
| 作者姓名： | 陈希镇 徐新 |
| 作者单位： | 温州大学,数学与信息科学学院,浙江,温州,325035 |
| 摘 要： | 根据历史数据估计收益率的分布来计算VaR是一种常用的方法.然而,过多的历史数据所构成的时间序列可能不独立同分布.文章选择离预测时间较近且相对较少的历史数据,使其通过BDS检验,再对其进行Bootsrap抽样,得到足够的样本,选择适当的核密度分布函数,从而算出VaR.经比较发现,这种方法算出的VaR比传统方法更准确. |
| 关 键 词： | 核密度估计 Bootsrap方法 BDS检验 |
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