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| 关于国际原油价格风险价值的分析与计算 | |
| 引用本文： | 何树红,孙文,徐文涛.关于国际原油价格风险价值的分析与计算[J].统计与决策,2010(18). |
| 作者姓名： | 何树红 孙文 徐文涛 |
| 作者单位： | 云南大学,数学与统计学院,昆明,650091 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，云南省教育厅重点科研项目，云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助 |
| 摘 要： | 分别将GAKCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好. |
| 关 键 词： | 改进Hill估计 |
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