中美股市在次贷危机背景下的联动性考证 |
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引用本文: | 胡秋灵,刘伟.中美股市在次贷危机背景下的联动性考证[J].统计与决策,2009(22). |
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作者姓名: | 胡秋灵 刘伟 |
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作者单位: | 陕西师范大学国际商学院,西安,710062 |
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基金项目: | 国家人文社会科学基金,教育部人文社会科学研究项目,陕西师范大学211工程三期重点学科建设项目 |
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摘 要: | 在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用.
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关 键 词: | 金融危机 联动性 VAR模型 Granger因果检验 脉冲响应 方差分解 |
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