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| 具有多时点重置的欧式重置权证定价 | |
| 引用本文： | 匡爱民.具有多时点重置的欧式重置权证定价[J].统计与决策,2010(12). |
| 作者姓名： | 匡爱民 |
| 作者单位： | 湘南学院经济与管理系,湖南郴州,423000 |
| 摘 要： | 文章考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型. |
| 关 键 词： | 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 Carlo模拟 |
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