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| 长记忆过程的参数估计及其在金融市场中的应用 | |
| 引用本文： | 徐立霞.长记忆过程的参数估计及其在金融市场中的应用[J].统计与决策,2009(24). |
| 作者姓名： | 徐立霞 |
| 作者单位： | 南京财经大学,经济学院统计系,南京,210046 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金杰出青年科学基金，教育部规划项目 |
| 摘 要： | 文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法.运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效.最后,采用实际数据对上述方法进行说明. |
| 关 键 词： | 长记忆性 周期图 谱密度 |
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