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| 中国股票市场金融持续时间的统计特征挖掘 | |
| 引用本文： | 鲁万波.中国股票市场金融持续时间的统计特征挖掘[J].统计与决策,2010(17). |
| 作者姓名： | 鲁万波 |
| 作者单位： | 西南财经大学,统计学院,成都,610074 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究资助项目，西南财经大学"211工程"三期青年教师成长资助项目，西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设资助项目 |
| 摘 要： | 文章基于日内交易数据,全面考察了金融持续时间的描述统计规律和分布特征;关注了与日内交易活动密切相关的交易持续时间、价格持续时间和成交量持续时间这几个特征变量的描述统计与无条件分布特征;将金融持续时间分为交易持续时间、价格持续时间和成交量持续时间进行了深入细致的研究. |
| 关 键 词： | 金融持续时间 日内高频数据 描述统计 非参数密度估计 |
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