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| 基于分形理论下的欧元汇率波动分析 | |
| 引用本文： | 冉茂盛,罗彦如,黄凌云.基于分形理论下的欧元汇率波动分析[J].统计与决策,2009(24). |
| 作者姓名： | 冉茂盛 罗彦如 黄凌云 |
| 作者单位： | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走.分析还得出其非周期循环为4个月,欧元汇率市场有具有较强的短期行为模式,风险较大的结论. |
| 关 键 词： | 分形市场假说 重标极差法(R/S) 赫斯特指数(H) 非周期循环 |
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